日本と同じ服装で。 - クアラルンプールのクチコミ

結論から言うと、日本と同じ服装で良いと思います。ただ日本ほど蒸し暑くないです。
一方でショッピングセンターなどは冷房がよく効いているので、寒がりの人は羽織るものがあれば良いと思います。

またイスラム教国なので、訪問する施設によっては、肌を隠すような衣類が必要になる場合があります。